ارائه کننده: علیرضا قمری
استاد راهنما: دكتر رضا برادران كاظم زاده
استاد راهنماي دوم : دكتر محمد علي رستگار سرخه
استاد مشاور: دكتر كيومرث مترجم
استاد داور داخلي: دكتر پرستو محمدي
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر مرتضي خاكزار بفروئي
نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر پرستو محمدي
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
ساعت: ۸
مكان: اتاق 219 دانشكده فني و مهندسي

چکیده:
در چشم‌انداز رقابتی و پرچالش صنعت بانکداری، مدیریت ریسک اعتباری، به‌ویژه در حوزه اشخاص حقوقی، نقشی اساسی در حفظ ثبات مالی و بهینه‌سازی فرآیندهای اعطای تسهیلات دارد. این پژوهش با هدف تحلیل نکول اعتباری اشخاص حقوقی در یک بانک ایرانی، از روش‌های تحلیل بقا بهره گرفته است تا الگوهای رفتار اعتباری این گروه از مشتریان را شناسایی کرده و عوامل تأثیرگذار بر زمان نکول را مدل‌سازی کند. در گام نخست، داده‌های اعتباری اشخاص حقوقی گردآوری شده و سپس تابع بقا با استفاده از مدل کاپلان-مه‌یر برآورد شد تا توزیع زمان نکول بررسی شود. سپس، مدل رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس اجرا شده و فرضیات این مدل ارزیابی گردید. در ادامه، بررسی فرض مخاطرات متناسب کاکس هم در حالت کلی و هم در حضور متغیرهای معنادار مدل انجام شد. برای انتخاب متغیرهای تأثیرگذار، رگرسیون کاکس مبتنی بر تاوان ریج و لاسو به کار گرفته شد و آزمون مخاطرات متناسب بر روی متغیرهای خروجی از رگرسیون کاکس لاسو بررسی گردید. پس از انتخاب متغیرهای کلیدی، مدل‌های زمان شکست شتابیده شامل نمایی، وایبول، لگ-لوژستیک و لگ-نرمال بر داده‌ها اجرا شده و برازش آن‌ها با استفاده از معیار آکائیک (AIC) مقایسه شد که نشان داد مدل لگ-لوژستیک دارای برازش بهتری است. سپس، برای در نظر گرفتن عوامل ناشناخته، مدل‌های شکنندگی نیم‌پارامتری گاما و گاوسین برآورد شدند. آزمون معناداری عامل شکنندگی نشان داد که مدل‌های شکنندگی قادر به بهبود برازش مدل هستند و در مقایسه این مدل‌ها بر اساس معیار آکائیک، مدل شکنندگی گاوسین عملکرد بهتری داشت.  در نهایت، از بین مدل‌های منتخب زمان شکست شتابیده و شکنندگی، مدل زمان شکست شتابیده لگ-لوژستیک به دلیل داشتن مقدار کمتر معیار آکائیک به عنوان مدل برتر انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عواملی همچون میزان وام اخذ شده، رتبه اعتباری، مانده وام پرداخت نشده، نسبت کل بدهی به دارایی، نسبت دارایی جاری به کل بدهی، نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت بدهی جاری به کل دارایی، نسبت موجودی نقد به کل دارایی،  وضعیت محل اصلی مشتری و سابقه فعالیت در شعبه تأثیر معناداری بر زمان نکول دارند. تفسیر ضریب این متغیرها نشان داد که برخی از این عوامل موجب افزایش ریسک نکول شده و برخی دیگر احتمال نکول را کاهش می‌دهند. بر اساس نتایج تحقیق، راهکارهایی برای بهبود مدیریت تسهیلات بانکی ارائه شده است که شامل اصلاح نظام رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی دقیق شاخص‌های نقدینگی و بدهی، و بازنگری در سیاست‌های مرتبط با وثایق و محل فعالیت مشتریان می‌باشد. در نهایت، پیشنهاد شده است که در مطالعات آتی از مدل‌های تحلیل بقای فضایی نیز استفاده شود تا اثرات مکانی و منطقه‌ای بر رفتار نکول اعتباری اشخاص حقوقی مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.